HP 17bII+ Guide De L'utilisateur page 250
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Voir aussi pour 17bII+:
- Manuel de prise en main (41 pages) ,
- Guide de l'utilisateur (305 pages)
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Calculs d'obligation
Référence : Lynch, John J., Jr. and Jan H. Mayle, Standard Securities
Calculation Methods, Securities Industry Association, New York, 1986.
A= le nombre de jours accrus entre le début de la période de coupon et la
date d'achat.
E= le nombre de jours de la période de coupon de la date d'achat. Par
convention, E vaut 180 (ou 360) si la base du calendrier est 30/360.
DSC=le nombre de jours entre la date d'achat et la date de coupon suivante.
(DSC=E−A).
M=les périodes de coupon par an (1 = annuel, 2 = semi-annuel),
N=le nombre de jours des périodes de coupon entre les dates d'achat et de
remboursement. Si N est fractionnaire (la date d'achat n'est pas une date
de coupon), arrondissez-le à l'entier supérieur.
Y= le rendement annuel en fraction décimale, RDT% / 100.
S'il y a au maximum une période de coupon avant le remboursement :
PRIX
S'il y a plusieurs périodes de coupon avant le remboursement :
250 B : Détails sur les calculs
CPN
+
CALL
M
=
DSC
+
×
1
E
=
PRIX
+
1
CPN
%
N
∑
M
+
−
+
K
1
K
1
=
Y
+
1
M
%
A
CPN
−
×
Y
E
M
M
CALL
DSC
−
+
N
1
Y
E
M
A
CPN
%
−
×
DSC
E
M
E
%
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