Table des Matières
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A Formules de calcul
Date d'émission
Date d'achat (d1)
PRC
: prix pour une valeur nominale de 100 $
CPN
: taux du coupon (%)
YLD
: rendement annuel (%)
A
: jours courus
M
: nombre de paiements de coupons par année
(1 = Annual, 2 = Semi-Annual)
N
: nombre de paiements de coupons jusqu'à
maturité
n
(
« Bond Date » sur l'écran de configuration.)
RDV
: prix de rachat pour une valeur nominale de
100 $
D
: nombre de jours dans la période de coupon
où le règlement a eu lieu
B
: nombre de jours de la date d'achat jusqu'à la
date de paiement du coupon suivant = D – A
INT
: intérêts courus
CST
: prix intérêts compris
u Prix pour une valeur nominale de 100 $ (PRC)
Date (Utilisation de l'écran de paramétrage : Bond Date)
• Pour une période de coupons ou moins jusqu'au
remboursement
PRC = –
D
A
est utilisé lorsque « Term » est spécifié pour
RDV +
B
×
1+ (
D
B
Date de remboursement (d2)
Dates de paiement des coupons
CPN
M
+ (
YLD/100
)
M
F-76
A
CPN
×
)
D
M
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